Anteriormente, no nosso guia de estratégias de negociação, explicamos várias combinações entre diferentes indicadores, mas seu número não excedeu dois ou três. No presente artigo, apresentaremos um sistema comercial baseado em cinco diferentes Médias móveis exponenciais, combinadas com o índice de força relativa. Esta estratégia de negociação pode ser usada com qualquer par de moedas e em quase qualquer período de tempo, mas uma maior é preferida 8211 30 minutos ou superior. Embora nos forneça sinais para entrar em posições de contra-tendência, por agora vamos abster-nos de comentá-los e visualizá-los, porque os comerciantes novatos não devem entrar contra o mercado. Caso você não seja um iniciante, você descobrirá facilmente por si mesmo onde entrar em contra-tendência. Como dissemos, usaremos cinco diferentes médias móveis exponenciais. Primeiro, precisamos de uma EMA de 80 períodos para nos mostrar a principal direção da moda 8217, se o preço estiver acima dos 80 EMA, temos uma tendência de touro e vice-versa. Em segundo lugar, usaremos um EMA de 21 períodos e um período de 13 períodos para apontar a direção atual da tendência 8217s (a tendência menor atual na maior tendência). Se o EMA com um período de retrocesso mais curto (no nosso caso o 13 EMA) está acima do que tem um período de retorno mais longo (no nosso caso o 21 EMA), temos uma tendência menor de touro e vice-versa. Em terceiro lugar, usamos outras duas EMA com períodos de retorno ainda mais curtos em conjunto com o Índice de Força Relativa para gerar sinais de entrada. Em particular, estas são uma EMA de 3 períodos e uma EMA de 5 períodos, cuja passagem, quando suportada pelo valor RSI apropriado, nos diz se deve entrar longo ou curto. No entanto, o comércio mais conservador (que aconselhamos aos comerciantes novatos a praticar), exige ignorar os sinais de entrada que estão na direção oposta do EMA de 80 períodos, de modo que a direção oposta da tendência principal. Portanto, um longo sinal de entrada com tendência será gerado quando o EMA de 3 períodos atravessar a EMA de 5 períodos abaixo e as bordas mais altas, ambas penetrando no canal da EMA de 13 períodos e EMA de 21 períodos. Além disso, o EMA de 80 períodos deve estar abaixo da ação de preço (tendência do touro) e o RSI deve ter um valor superior a 50. Uma entrada deve ser executada após a barra de sinal se fechar além da EMA de 5 períodos. Por outro lado, um curto sinal de entrada com tendência será apresentado quando a EMA de 3 períodos penetra na EMA de 5 períodos de cima e continua mais baixa, ambas cruzando o canal pelas EMA de 13 e 21 períodos. Este movimento também deve ser acoplado com RSI no nível abaixo de 50 e o EMA de 80 períodos deve estar acima da ação de preço. Existem várias regras de estratégia de saída. Você precisa bloquear ganhos, assim que os 13 EMA e 21 EMA cruzem e sinalizem uma reversão na tendência atual, ou se os 3 EMA e os 5 EMA cruzarem o canal, feitos pelos 13 EMA e 21 EMA. Além disso, você precisa sair, se o RSI cruza o nível de 50 ou atinge o nível de sobrecompra ou sobrevenda (no nosso caso, usaremos 75 e 25), o que sugere que a chance de uma reversão futura se tornou muito maior. Cruzes da EMA de 80 períodos também significam uma saída imediata. Confira o exemplo a seguir. A linha amarela ilustra o EMA de 3 períodos, enquanto o 5 EMA está em azul. Os 13 EMA e 21 EMA estão em roxo e marrom, respectivamente, enquanto o EMA de 80 períodos é de cor branca. Como você pode ver, o mercado estava em uma faixa de negociação no início do gráfico, como é evidente pelo apartamento 80 EMA. No entanto, a aceleração seguiu e o preço e todos os EMAs menores atravessaram os 80 EMA abaixo de (1). Gerando um sinal de compra. Na barra de entrada, o RSI estava acima do nível 50 e tanto o 3 EMA como o 5 EMA atravessaram o canal 13 8211 21 EMA. A linha verde representa o nosso nível de entrada. Em (2) o mercado realizou uma retrocessão e a EMA de 3 períodos penetrou no canal, enquanto o RSI caiu abaixo do nível de 50, ambos sinalizando uma saída da posição. No entanto, como a tendência do touro continuou e tanto o 3 EMA como o 5 EMA mais uma vez cruzaram acima do canal, entrámos novamente muito acima do fim da barra (3). Vendo o seguinte movimento ascendente forte, podemos escalar a nossa posição e seguir a parada por trás da parte restante ou esperar com a posição inteira para um sinal de saída. Tal foi gerado na barra (4) quando o pequeno trackback EMAs cruzou abaixo dos médios. Havia apenas um outro sinal de tendência, que atendia às condições da nossa estratégia 8211 no bar (5). Que, no entanto, não foi seguido por um movimento suficientemente forte e resultou em uma perda menor. Fundada em 2013, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. Divulgação de Risco Financeiro O BinaryTribune não será responsável pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Negociação de divisas, ações e commodities em margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Política de Cookies Este site usa cookies para lhe proporcionar a melhor experiência e conhecê-lo melhor. Ao visitar o nosso site com o seu navegador configurado para permitir cookies, você aceita o uso de cookies conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Copie Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Todos os direitos reservados É possível combinar diferentes algoritmos para melhorar o desempenho comercial Em particular, eu li que o rastreamento do sentimento das redes sociais, o processamento do sinal digital e as redes neurais podem ser usados para algoritmos de negociação. Seria possível criar um algoritmo de negociação que combine elementos dessas três áreas ou esses métodos são mutuamente exclusivos na medida em que são incompatíveis entre si. Se você se comprometer com um, você pode usar o outro, solicitado 7 de novembro 11 às 21:02 Sim . Primeiro, é muito mais fácil prosseguir se você padronizar o resultado da sua previsão para que eles estejam nas mesmas unidades (retorna, por exemplo, ou as probabilidades de uma condição de evento ocorrendo). Depois de ter feito isso, existem 3 abordagens gerais: ponderação do sinal: então você precisa definir um esquema de ponderação para seus fatores. Richard Grinold tem uma resposta para esta questão em seu papel Ponderação de sinal. Observe que existem alguns métodos para medir sinais (otimização, meta-modelos, pool de previsão, média Bayesiana, pesagem com base no desempenho fora da amostra, etc.). O problema geral da ponderação do sinal está atraindo pesquisa significativa ultimamente, e é um problema difícil, sem um consenso na minha opinião. Entropy-pooling: Em vez de pesar sinais, você também pode integrar sinais usando entropia-pooling. Aqui você atribui pontuação de confiança a cada sinal e desenvolve uma nova distribuição posterior. Entropy-pooling irá misturar sinais de uma maneira que impõe a estrutura menos espúria em sua previsão. Atillio Meucci tem um artigo sobre como fazer isso. Construa um modelo usando esses sinais independentes como variáveis preditoras. Você pode tentar PCA, regressão, um modelo hierárquico ou uma técnica de conjunto. Você também não precisa garantir que os sinais estejam nas mesmas unidades, embora isso ajude sua intuição. Naturalmente, você deve prosseguir através de algum procedimento de modelagem e considerar a co-linearidade, não-estacionariedade, etc., respondido 7 de novembro às 21:38 Como você menciona a rede neural, em geral, você pode querer olhar mais para várias técnicas de aprendizagem de máquinas . Por esse lado, Quant Guy também mencionou o aprendizado de conjunto, que é o termo geral para combinar diferentes modelos de aprendizagem. Gostaria de elaborar sobre este ponto um pouco mais: na aprendizagem de máquinas, formas tradicionais de combinar modelos são simples comitê de votação, ensacamento, aumento (adaboost), etc. Tudo isso, você pode simplesmente google o termo para obter muita informação. Empilhando generalização. Também chamado de mistura ultimamente, está ficando cada vez mais popular em tarefas práticas de aprendizagem de máquinas. Por exemplo, as duas principais equipes do famoso prémio Netflix (1 milhão) aplicaram a mistura forte, otimizando frequentemente os modelos com milhares de modelos combinados por mistura. Para misturar, você pode se referir a este blogpost. Da equipe vencedora da Netflix. E também, e o artigo original de D. H. Wolpert. Respondeu 9 de novembro às 9:44 Seja qual for o método que você usa, eu recomendo que você teste sua implementação com simulações de Monte Carlo, bem como dados reais (embora o último assunto o faça para o viés de mineração de dados, ele pode dar uma verificação de sanidade em seu Monte Carlo Simulações.) Para a maioria dos exemplos de algoritmos múltiplos, os fluxos de retorno não serão independentes, e você deve levar isso em consideração em seus testes. No que diz respeito ao método de combinação para usar, eu sugiro que comece simples com uma alocação de dólar igual (semelhante à regra 1n que parece funcionar bem para carteiras de ações), ou pelo menos uma alocação de risco igual. Por isso, quero dizer algo ao longo da linha de colocar uma quantidade fixa de dinheiro em cada estratégia que você está negociando, deixá-los manter suas próprias carteiras e reequilibrar o dinheiro em e. Um cronograma mensal. Respondeu Nov 8 11 às 6:29 Sim, você pode e é isso que você precisa fazer. Ele suavizará a curva de equidade e oferecerá melhores retornos ajustados ao risco. Claro que isso é caso você tenha estratégias realmente diferentes. Estamos usando o software chamado Rightedgesystems para backtesting, pois é ótimo e oferece a capacidade de testar vários sistemas de negociação em um. Respondeu 13 de abril 15 às 5:43 Você não está 39using39 que software. Você está construindo e vendendo. Divulgue isso e formule suas respostas de forma honesta. Ndash Bob Jansen 9830 13 de abril 15 às 9:21 Sua resposta 2017 Stack Exchange, Inc A estratégia a seguir usa duas combinações de médias móveis. Um conjunto de médias móveis exponenciais com longos períodos de retorno ajuda-nos a determinar a direção da tendência 8217s, enquanto algumas Médias móveis simples com períodos de lookback curtos são usadas para produzir sinais de entrada. Aqui estão os detalhes. Esta estratégia é melhor usada em um período de tempo de 4 horas, mas você também irá fazer uma hora, se você puder digerir os whipsaws. Um EMA de 144 períodos e um EMA de 169 períodos de tempo ajudam você a determinar a direção da tendência (se o 144 EMA estiver abaixo do 169 EMA, a tendência é de baixa e vice-versa). As Médias Móveis Simples são usadas para gerar sinais de entrada com tendência e contra tendência, embora tenhamos recomendado várias vezes que os comerciantes principiantes devem evitar entrar contra o mercado a todo o custo. Um SMA de 5 períodos produz sinais de compra ou venda na direção da tendência, como evidenciado pelos dois EMAs, enquanto um SMA de 14 períodos é usado para gerar sinais contra a tendência. Caso haja algum mal-entendido, let8217s esclarecer. Se o EMA de 144 períodos estiver acima do EMA de 169 períodos, temos uma tendência de alta. Durante esta tendência de alta, se uma barra se cierra acima do SMA de 5 períodos, ele gera um sinal de compra, enquanto que se uma barra fechar abaixo do SMA de 14 períodos, ele produz um sinal de venda. Por outro lado, se o EMA de 144 períodos estiver abaixo dos 169 EMA, temos uma tendência de baixa. Durante a tendência de baixa, se uma barra fechar abaixo do SMA de 5 períodos, ele gera um sinal de entrada curto com tendência. Enquanto isso, se uma barra fechar acima do SMA de 14 períodos, ele gera um sinal de entrada longo de contra-tendência. No entanto, tenha em mente que as apostas contra-tendências são fortemente desaconselháveis para comerciantes novatos. Para ler mais sobre negociação de tendências, você pode visitar vários de nossos artigos dedicados às tendências, incluindo 8220The Trend 8211, um Best Friend Trader8217s 8220, 8220Basics of Trends and Trend Lines 8220, 8220 O que define uma forte tendência 8220, 8220Trend Trading Guidelines 8220. Meta de lucro , Stop-loss Quanto ao objetivo de lucro e proteção, você pode usar uma parada final com propriedades de acordo com suas próprias preferências, ou você pode definir um nível estático de perda de parada na baixa ou alta da barra de sinal (a barra anterior Para a barra de entrada). Ao determinar seu objetivo de lucro, você deve procurar um índice de risco para recompensa de pelo menos 1: 2. Por exemplo, você pode segmentar um lucro, o dobro da quantidade arriscada enquanto usa uma parada-perda fixa (alta ou baixa da barra de sinal). Ao atingir a proporção de risco e recompensa 1: 2, você pode fechar uma parte da sua posição, bloqueando assim o lucro parcial e manter a outra parcela no mercado para reduzir a tendência, protegendo-a com uma parada final. Caso não esteja usando uma parada final, outro ponto de saída pode estar próximo do lado oposto da EMA de 5 períodos. No exemplo acima, nos concentramos apenas em entradas com tendências. A linha verde é a EMA de 144 períodos e colorida em vermelho é a EMA de 169 períodos. O SMA de 5 períodos está em amarelo, enquanto a linha azul é o SMA de 14 períodos. Nós entramos em (1). Com um stop-loss no anterior bar8217s baixo. Podemos sair quer depois de conseguir um lucro duplo ou triplo quanto a quantidade arriscada, ou, se estivéssemos usando uma parada final, teríamos sido impedidos na barra de tendências do grande urso (2). Nós entramos no nosso próximo comércio em (3). Mas não atingiu o nosso objetivo de lucro, armando nossa parada-perda estava no bar (4). No entanto, a barra (4) atuou como uma barra de sinal para a nossa próxima entrada na barra (5). O que teria sido um vencedor menor depois que o paragem da parada do bar (6) nos empurrou para fora do mercado. Bar (7) seria o nosso próximo ponto de entrada com uma parada-perda abaixo do anterior bar8217s baixo, e a saída seria na barra (8) quando a parada de trânsito entraria em ação. A próxima posição longa na barra (9) seria Um menor perdedor como a barra de tendência do urso (10) atingiu nossa parada. Reencaminamos no bar (11) e saímos na parada de arrasto na barra (12). O comércio entrou no bar (13) também seria uma perda, uma vez que a próxima venda do mercado atingiu nossa parada, mas o comércio entrou no bar (14) e saiu no bar (15) compensaria completamente todas as perdas de nossa sessão8217s. Ao recapitular toda a sessão de negociação, você será, sem dúvida, atraído pelo saldo notavelmente positivo dos pips obtidos. Fundada em 2013, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. 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